Resultados hipotéticos de un backtest con datos históricos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Qué es
Qué hace un programa de backtesting
Un programa de backtesting aplica las reglas de una estrategia a datos históricos y te dice qué habría pasado: cada operación, el beneficio, el drawdown y decenas de estadísticas. Es la forma más barata de descartar ideas malas: cuestan unos segundos de cálculo, no dinero real.
Pero un backtest también es la forma más fácil de engañarse. Con suficientes intentos, cualquier idea parece funcionar en el pasado. Por eso lo importante no es hacer backtests, sino saber cuáles creerse.
Qué pedirle
Lo que debe tener un buen programa de backtesting
- Costes reales: comisión, slippage y, en forex, spread y swap. Sin ellos, muchas estrategias rentables dejan de serlo.
- Datos fuera de muestra: un tramo de historia que la estrategia no ha visto al construirse.
- Walk-forward: reoptimizar y validar en ventanas sucesivas, como se haría operando de verdad.
- Medir el sobreajuste: cuántas variantes se probaron y qué probabilidad hay de que el mejor resultado sea suerte.
- Monte Carlo: qué drawdown puedes esperar si las operaciones llegan en otro orden.
- Datos sin sesgo de supervivencia en acciones: incluir las empresas que dejaron de cotizar.