Test de Supervivencia
Se abre desde el menú Portafolio → Test de Supervivencia…. Somete una o varias estrategias CONCRETAS a una batería de pruebas de robustez y emite un único veredicto: el AQ Survival Score (0–100). Responde a la pregunta: ¿es buena de verdad o es «basura preciosa» (espléndida in-sample, colapsa al perturbarla)? Envía estrategias al módulo con botón derecho desde el Testeo Masivo o el Portafolio.
6 fases, media ponderada (Walk-Forward dominante)
Cada fase produce un subscore 0–100. El score final es la media ponderada de las fases evaluadas; las fases sin datos (p.ej. otros mercados no cargados) no penalizan — su peso se reparte entre las disponibles.
- → Walk-Forward (OOS)35
- → Monte Carlo20
- → Parámetros15
- → Mercados10
- → Costes10
- → Timeframes10
- →Walk-Forward: la estrategia aplicada sobre ventanas OOS sucesivas (% rentables + regularidad)
- →Monte Carlo: % de barajados de trades que siguen siendo rentables
- →Parámetros: estabilidad de los vecinos de cada período
- →Mercados: degradación al cambiar de subyacente
- →Costes: beneficio bajo comisión ×1,5/×2/×3 + slippage (1/2/3 ticks)
- →Timeframes: degradación al cambiar de marco temporal
Seis detalles que hacen que la nota signifique algo
Un test de robustez es fácil de escribir y difícil de que sea honesto: casi todos los descuidos posibles empujan en la misma dirección, la de regalar aprobados. Estos seis detalles son los que separan una nota que informa de una que tranquiliza sin motivo.
El valor del tick se busca emparejando por contrato, no por el texto del símbolo: «@NQ Diario» y «@NQ» son el mismo. Si no casaran, el tick saldría cero, sólo se estresaría la comisión, y con la comisión a cero la prueba daría 100 % sin examinar nada. Y el deslizamiento mueve el precio en vez de restarse del beneficio, que es lo que de verdad desplaza tus objetivos. En el escenario duro eso es la diferencia entre un 95,5 % y un 88,3 %.
La prueba lanza tu estrategia contra los demás mercados, y su propio mercado no cuenta: ahí es rentable, por eso la guardaste. Contarlo sería regalarse un aprobado. Del mismo modo, «@NQ», «@NQ_90» y «@NQ_5» son el mismo NASDAQ visto en tres marcos, no tres mercados. En un caso real, distinguirlo bien cambia la nota de 90,9 a 87,5.
Mueve los períodos arriba y abajo para ver si vives de un número exacto, y los de la salida cuentan igual que los de la entrada. Si tu salida es «SMA(11) < Cierre», ese 11 se prueba también. No es un matiz: en una estrategia real, siete de los diez períodos estaban en la salida — mirar sólo la entrada habría examinado tres.
No de una etiqueta guardada ni del nombre del fichero, que pueden mentir. Importa porque un dato inservible ahí no da error: la prueba de marcos vecinos se saltaría en silencio y la estrategia quedaría validada con cinco pruebas en vez de seis sin que nada lo advirtiera. Un fallo que no se ve es peor que uno que se ve.
Al cruzar, la estrategia hereda del mercado de destino las cuatro cosas: valor del punto, comisión, tamaño del tick y deslizamiento. Heredar sólo el valor del punto sería un error sutil — una estrategia del @ES probada en el @CL pagaría comisión de @ES y deslizaría como @ES —, y entonces el resultado no diría si la lógica aguanta ahí, sino cuánto se parecen los costes de los dos mercados.
El que fijas por contrato en el Quote Manager se aplica en el Test entero y en el Multi-TimeFrame, junto con el filtro de horario de sesión. Y tiene un efecto en cadena que se pasa por alto: el estrés de costes suma sus ticks a los que la estrategia ya paga, así que si ya pagara cero, el estrés sería más blando de lo que dice ser.
Cuánto pesa el deslizamiento, medido. Con el deslizamiento a cero —lo habitual si no lo has tocado— la nota no se entera. Donde lo pongas sí: sobre 1.177 estrategias de @ES con 1 tick, el beneficio baja un 1,4 % de media, con 924 que bajan y 253 que suben. Suben porque el deslizamiento mueve el precio, no resta del beneficio: a veces ese precio peor impide una entrada que habría salido mal.
Repasa el Quote Manager antes de fiarte del cruce. La comisión, el tick y el deslizamiento de cada símbolo se usan de verdad al cruzar mercados. Un símbolo con esos números a cero te dará un cruce demasiado optimista, y no habrá nada en pantalla que te lo advierta.
Un detalle del mismo estilo: el «peor drawdown» de Monte Carlo se mide desde el máximo alcanzado, no desde el punto de partida — medido desde el origen, en una estrategia rentable saldría cero casi siempre. Es informativo y no puntúa, pero mide lo mismo que el resto del programa.
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