Lenguaje AQ & Editor
Se abre desde Estrategias → Editor de código AQ…. Resuelve un problema concreto: sin él, una estrategia solo se definiría a través de las combinaciones del Testeo Masivo (que es un espacio de búsqueda, ambiguo por diseño). El código AQ es la escritura textual de una estrategia concreta — inequívoca y reproducible — que el editor convierte directamente en algo testeable.
Un vistazo
name: Cruce SMA + RSI direction: long entry: SMA(Close, 50) crosses above SMA(Close, 200) and RSI(Close, 14) > 50 exit: RSI(Close, 14) > 70 takeprofit: 3% stoploss: 2 x ATR
El editor colorea con esta misma paleta: palabras clave, indicadores, fuentes, números, operadores.
Estructura
- name: nombre libre de la estrategia.
- direction:long / short (dirección por defecto).
- entry:condiciones unidas por and. Repetible = OR; con long/short mezcla direcciones.
- exit: condiciones de salida (opcional, repetible = OR).
- takeprofit:/ stoploss: objetivos.
Comentarios con # o //.
Indicadores y operandos
- →Con fuente: SMA(Close, 50)
- →Sin fuente: ATR(14)
- →Serie de precio: Close[5] (hace 5 barras)
- →Patrones sin paréntesis: BullishEngulfing
- →Desplazamiento: SMA(Close,20)[1]
El lado izquierdo de una condición es siempre un indicador; el derecho, un indicador o un número.
Operadores
>= / <= incluyen el valor límite; <> es «distinto de». Para DayOfYear y demás filtros de calendario, DayOfYear >= 72 and DayOfYear <= 77 selecciona la ventana de días 72 a 77 (ambos incluidos).
Take Profit / Stop Loss
- →Porcentaje: 3%
- →Importe: $1.5
- →Múltiplo de ATR: 2 x ATR
- →Sin objetivo: none
El período de ATR en TP/SL se ignora (usa el global).
Varias entradas · OR de bloques y reversión long+short
Repite entry: para unir bloques con OR: la estrategia entra si se cumple cualquiera de los bloques (cada bloque es un and interno). Lo mismo con exit: repetido. Un bloque a secas hereda el direction: de la estrategia.
Añade una dirección al bloque — entry long: / entry short: — para mezclar largos y cortos en una sola estrategia. Cuando dispara un bloque de dirección opuesta a la posición abierta, ésta se da la vuelta: cierra y abre la contraria en la misma barra (vender y comprar el mismo día).
direction: long entry long: DayOfYear >= 48 and DayOfYear <= 54 entry short: DayOfYear >= 55 and DayOfYear <= 58 exit: DayOfYear >= 59 and DayOfYear <= 63
La salida son solo los huecos flat entre ventanas: entre una ventana larga y una corta pegadas no hay salida, la reversión la dispara el bloque opuesto. El Optimizador Estacional genera esto automáticamente al enviar un plan long+short al Portafolio — una estrategia, exportable con reversión a EasyLanguage (TradeStation), MQL5 (MetaTrader 5) y ProRealTime.
El editor
Backtest sobre el símbolo elegido y abre el Strategy Performance Report al instante.
La envía al Portafolio como estrategia concreta → re-test, equidad, Supervivencia, Multi-TF y PBO. Todo el pipeline.
Siembra los indicadores como filas de período fijo; el buscador reproduce la estrategia (y muchas más). Ensancha a rangos para optimizar alrededor.
Y al revés: desde el Testeo Masivo o el Portafolio, clic derecho → Editar estrategia (AQ) abre cualquier estrategia como código editable. Descubres → editas → pruebas o reexportas.
Notas: el código describe una estrategia única (no rangos); both se interpreta como long; or se trata como and.
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