📈 Acciones: tu propio universo survivorship-free
AniQuant deja de mirar un solo símbolo y pasa a barrer miles de acciones US con una estrategia real, al estilo AmiBroker. Traes tus propios datos (modelo BYOD: pones tu clave de API y el programa descarga por ti), y trabajas con un universo que incluye las deslistadas — las que quebraron o fueron absorbidas. Ahí es donde una estrategia demuestra si sobrevive de verdad, no solo con las supervivientes.
Menú Acciones, con dos ventanas — Gestor de Datos (obtener y mantener los datos) y Backtest (escanear una estrategia con gestión monetaria real) — más una tercera, Cotizaciones, que se abre desde cualquiera de las dos. Dentro de Backtest vive además el 💼 Backtest de Cartera con capital limitado, que merece capítulo propio.
Gestor de Datos — obtener y mantener
Las claves de API viven todas juntas en Configuración → 🔑 Claves API (con su botón Test conexión); el Gestor solo muestra un indicador 🔑 EODHD ✓ y un acceso directo ⚙️ Claves…. Con la clave de EODHD puesta, eliges qué bajar. Dos modos:
Baja el universo entero desde cero (por mercado, con o sin deslistadas). Reconstruye el catálogo.
Conserva lo que ya tienes y baja solo lo que falta. Ideal para añadir deslistadas sin repetir las vivas.
La descarga va en paralelo (10 a la vez) con reintentos, así que miles de símbolos tardan minutos, no horas. El Catálogo de abajo es un explorador ordenable y buscable de todo lo que tienes. Clic derecho en cualquier fila → Visualizar Gráfico o Visualizar Cotizaciones de esa acción, sin salir de aquí.
Fundamentales point-in-time (Sharadar) — la «E» de los métodos de crecimiento
Los precios cuentan la mitad de la historia. La otra mitad —los beneficios, las ventas, los márgenes— es la «E» de los métodos de crecimiento (CAN SLIM de O'Neil, el SEPA completo de Minervini). AniQuant la obtiene de Sharadar (Nasdaq): fundamentales trimestrales as-reported de acciones USA desde 1994, deslistadas incluidas. Modelo BYOD, como los precios: pones tu clave en Configuración → 🔑 Claves API (con Test de conexión). El Gestor de Datos te dice cuántas empresas tienes ya en datos\fundamentales\ — un fichero por empresa.
Aquí se juega la honestidad de todo backtest fundamental. El trimestre que cerró en marzo no se publica hasta mayo — y un backtest que en abril ya usara ese dato estaría mirando el futuro (lookahead), inflando resultados que jamás existirían en real. AniQuant indexa cada dato por su fecha de presentación ante la SEC (el filing), no por la del periodo contable. Cuando una estrategia pregunta «¿crecía esta empresa el 12 de abril de 2003?», la respuesta usa solo lo que se sabía ese día. Por eso usamos la dimensión as-reported (lo que la empresa publicó, sin revisiones posteriores) y no la corregida.
Cada fichero es diminuto (una empresa publica 4 veces al año, no 252 barras) pero denso: en esos kilobytes está lo que mueve la acción el día de resultados. De cada trimestre se guardan el BPA básico y diluido, ventas, beneficio neto, activos, cash flow operativo, acciones en circulación, deuda/equity, liquidez y márgenes. El ROE no viene: Sharadar sólo lo calcula sobre doce meses, nunca en un trimestre suelto. Estos datos alimentan el 🧾 filtro fundamental de AQ Legends — la C y la A de O'Neil, la E de SEPA.
Los rótulos que decían «llegarán con los fundamentales» se habían quedado anclados en la época del Dow 30 — alguien abría AQ Legends y leía que sólo tenía treinta empresas cuando había 17.032 en disco, desde 1994, con 11.583 ya desaparecidas. Ahora la interfaz cuenta el almacén en vez de afirmarlo: junto al botón del Gestor de Datos y bajo el filtro de AQ Legends pone cuántas empresas tienes, y en ámbar si está vacío — porque entonces el filtro dejaría el duelo sin ninguna señal.
- ✓Ya se puede exigir: la E de SEPA, los beneficios crecientes de Darvas y las letras C y A de O'Neil. Estaban marcadas «pte datos» y los datos llegaron.
- ·Sigue sin datos: la I de CAN SLIM (institucionales) y el float de la S — tenemos acciones en circulación, que no es lo mismo que el free float.
- ·Fuera: el universo original de Piotroski (empresas de alto book-to-market), porque no tenemos valor contable. Sus nueve señales sí están completas.
Ficha de empresa: los fundamentales, a la vista
Los fundamentales no son sólo una compuerta dentro de las estrategias: de poco sirve filtrar por «EPS YoY ≥ 25 %» si luego no puedes ver cuál es ese EPS. Con clic derecho sobre cualquier empresa del catálogo → Ficha de empresa los tienes delante. Y la ventana sigue a la selección: si ya está abierta cambia de empresa en vez de abrir otra, igual que el Gráfico y las Cotizaciones — y va primero de las tres, porque no necesita abrir el fichero de precios.
Yahoo te da los números de hoy. Aquí cada trimestre lleva su fecha de presentación ante la SEC junto a la del periodo contable, y el retardo entre las dos. Lehman Brothers cerró su último trimestre el 31 de mayo de 2008 y lo presentó el 10 de julio: 40 días. Durante esos 40 días ese dato no existía, y un backtest que lo usara estaría leyendo el futuro. Esa columna es la razón de que el point-in-time no sea un capricho.
Cabecera con sector, mercado, rango de la serie y cómo acabó la empresa (rojo quebró, azul la compraron, ámbar sin motivo conocido). Último trimestre en tarjetas, gráfico de BPA e ingresos colocado en su fecha de publicación, F-Score de Piotroski señal a señal —las nueve, con ✓ o ✗, para ver cuál falla— y la tabla de todos los trimestres, ordenable y navegable con teclado.
El ROE no existe en estos datos y la ficha no lo finge. Un margen sobre ingresos negativos no se publica: Lehman presentó −2,87 B sobre −668 M, y ese cociente da +430 %, que en verde se leería como una empresa extraordinariamente rentable dos meses antes de quebrar. Y cuando el F-Score no se puede calcular se dice qué dato falta — no poder puntuar no es sacar cero.
En AQ Legends, clic derecho sobre cualquier operación y se abre la ficha de esa empresa tal y como se conocía el día que la estrategia entró. No los fundamentales de hoy: los que estaban presentados ante la SEC esa mañana. Una banda ámbar lo dice arriba, las tarjetas muestran el trimestre vigente entonces, el gráfico se para ahí y los trimestres posteriores salen apagados — existen, pero ese día todavía no.
Con valoración de aquel día: precio, PER de doce meses y P/Ventas, calculados con el precio de entonces y no con el de hoy. El PER no se publica cuando los beneficios son negativos — un PER de −12 no es «barato», es una empresa en pérdidas y el número se lee justo al revés. Ejemplo: Apple, el 14 de marzo de 2009, a 3,16 $ con un PER de 16 — y un 3 sobre 9 en el F-Score.
Actualizar cotizaciones, y el proveedor correcto
El botón no baja de un proveedor fijo: mira de quién son tus cotizaciones y usa el que las escribió. Si el catálogo está mezclado se planta y lo dice, porque actualizarlo entero con uno solo estropearía la otra mitad. Y si la API contesta con un error, el error se dice, con su código y junto al botón. Importa: un fallo tratado como un día festivo haría que el resumen dijera tranquilamente «ya está al día» sin estarlo.
Cuando una empresa parte la acción, el proveedor reescala todo su histórico. Si sólo se añadiera la barra nueva, la serie quedaría con las barras viejas en una escala y la nueva en otra — sin dar ningún error, y con los precios ya sin sentido. Los valores con split se vuelven a bajar completos. Por lo mismo, mezclar una fuente ajustada por splits y dividendos con otra ajustada sólo por splits rompe el gráfico en silencio.
Junto a «Actualizar cotizaciones», con el resultado ahí mismo en tres líneas. Existe porque el test de Claves API prueba una API distinta de la que descarga los precios: podía decir «Conexión OK · clave DE PAGO» con la descarga rechazada.
Hace dos llamadas separadas por cuatro segundos, pidiendo una fila de AAPL a cada plataforma. Es el gasto mínimo: no descarga nada, no escribe en disco y no toca el catálogo. La pausa es deliberada — dos peticiones seguidas a pelo son exactamente lo que penaliza un límite de velocidad, y este botón existe para diagnosticar, no para provocar. Dice qué responde cada una y da un veredicto: si las dos aceptan la clave el problema es de ritmo; si sólo una, es que el actualizador está llamando a la puerta equivocada.
Hay dos canales del mismo dato, con cuentas y claves distintas, por un motivo histórico: Sharadar se distribuía a través de Quandl, Nasdaq lo compró en 2018 y lo convirtió en Nasdaq Data Link, y después Sharadar montó su propia tienda y su propia API. La suscripción personal vive en sharadar.com; el canal comercial, en data.nasdaq.com. Llamar al segundo con la clave del primero no da un error de clave: te trata como anónimo, y el cupo anónimo se agota en unas pocas peticiones — de ahí un «429 · has excedido el límite» sin que en el panel se viera ningún bloqueo, porque no había cuenta que bloquear.
Calidad de datos: el problema silencioso
Los datos crudos de deslistadas traen trampas que arruinan un backtest sin avisar. AniQuant las detecta y marca con ⚠️ (botón 🔎 Analizar calidad, o automáticamente al descargar):
- ·Ticker reciclado — un símbolo reutilizado por otra empresa años después (una que quebró en 2000 y su ticker renació en 2010). La serie es un Frankenstein cosido.
- ·Barra basura (fat-finger) — un precio disparado a decenas de miles por un error puntual, hasta en acciones vivas. Una sola barra mala falsea todo el escaneo.
- ·Reverse-split extremo — el precio ajustado se dispara a cientos de miles hacia atrás (una nano-cap con splits inversos brutales). No es un bug, es aritmética del ajuste, pero inservible a 1 acción.
El botón 🧹 Depurar quita preferentes, warrants, units y símbolos fantasma; el filtro de importación evita que vuelvan. Lo que quede con ⚠️ es dato dudoso: puedes ocultarlo en el escaneo o investigarlo antes de fiarte (clic derecho → Ver Performance de esa fila).
Backtest — escaneo tipo AmiBroker
Panel izquierdo estilo AmiBroker: arriba los mercados, abajo las acciones con checkbox. Marca un mercado entero (NYSE) o acciones sueltas — la selección se acumula de donde quieras. Clic en el nombre = seleccionar (resaltar); clic en el checkbox = marcar para escanear. El escaneo corre en paralelo (varios núcleos a la vez) sin bloquear la ventana.
Eliges una estrategia de un Portafolio y pulsas Escanear marcadas: la corre sobre cada acción con la gestión monetaria de abajo y devuelve un ranking (Neto, Rent %, % acierto, PF, Máx DD y Ret/DD), con la columna ⚠️ para las de datos dudosos. Clic derecho en una fila → Ver Performance abre el análisis completo de esa acción (equidad, operaciones —con MAE/MFE por operación—, drawdown, Monte Carlo…).
Gestión Monetaria — el motor REAL de Position Size
El escaneo no opera a 1 acción: simula un capital real y compuesto por acción, y el tamaño de cada posición lo decide el mismo motor de Position Size que en futuros — operación a operación, sobre el capital del momento. Eliges el Método en un desplegable con sus parámetros:
Los clásicos. % del capital (25% por defecto) es el modelo estándar: invierte ese porcentaje del capital disponible en cada señal, componiendo.
Arriesgan un % o un importe por operación usando el stop REAL de cada operación. Si la estrategia no tiene stop, la referencia es la mayor pérdida histórica de esa acción.
Dimensionan con el ATR de la barra de entrada: menos acciones cuando el valor está agitado. Igualan el riesgo entre acciones muy distintas — clave escaneando miles.
La fracción de Kelly se calcula con el histórico de CADA acción (su % de acierto y su ratio). Usa ½ o ¼: el Kelly completo trae drawdowns brutales.
Completan el panel: Capital inicial, Apalancamiento (1 = contado; 2-4 = cuenta con margen — tope de exposición = capital × apalancamiento), Posiciones (Long / Short / Ambas) y Valor mín. / máx. de la posición (si no llega al mínimo, la señal se salta y el capital sigue intacto).
Sin tope, reinvertir el 100% del capital cientos de operaciones seguidas compone exponencialmente hasta cifras absurdas (miles de millones) — matemáticamente correcto, pero operativamente imposible: nadie ejecuta esa cantidad de acciones sin mover el mercado. Un valor máximo realista (p. ej. 100.000-500.000 $) mantiene los resultados creíbles.
Nota de diseño: Fixed Ratio (Ryan Jones) queda fuera a propósito — su escalón "de 1 en 1 contrato" no tiene sentido en acciones.
Estadísticas del escaneo — la foto del universo
Al terminar un escaneo aparece un panel con la visión de conjunto — porque con 6.000 filas, la tabla no te dice si el edge es amplio o un espejismo de 10 valores:
Ganadoras y perdedoras (con su %), promedio de ganancia de las ganadoras y de pérdida de las perdedoras, ratio G/P, neto agregado y mediana de rentabilidad.
La amplitud del edge de un vistazo: un 80% de ganadoras es un edge de mercado; un 52% es una moneda al aire con comisiones.
El histograma muestra la forma: ¿campana desplazada a la derecha (edge sano) o dos jorobas (dos regímenes)? Recorta los extremos (p2–p98) para que un +2000% loco no aplaste el resto.
Las 6 mejores y 6 peores acciones por Rent %, en barras desde el eje central. Si las mejores son irreales (+7.000%), sospecha del dato, no celebres el edge.
Todo se calcula sobre las filas visibles: si activas «Ocultar datos sospechosos ⚠️», las estadísticas se recalculan sin ellas.
Ventanas que te siguen (Gráfico, Cotizaciones, Performance)
Abre el Gráfico, las Cotizaciones o el Performance de una acción y déjalos abiertos: se quedan siempre al frente, y al elegir otra fila —con un clic o con las flechas, en el Catálogo o en los Resultados del escaneo— se actualizan solos con la nueva acción, sin taparse ni robarte el foco de teclado. Performance, además, se queda en la pestaña donde estabas (Equidad, Operaciones…) en vez de saltar siempre a Resumen. Así puedes recorrer una lista larga de resultados igual que en AmiBroker, sin reabrir ventanas.
La mayoría de traders backtestean solo con las acciones que siguen vivas y se engañan (survivorship bias). Con las deslistadas dentro, tu estrategia se enfrenta también a las que se fueron a cero — Lehman, Bear Stearns, Countrywide y compañía. Ahí se ve si un edge es real o solo era suerte de supervivientes.
AniQuant se prueba gratis durante 30 días, con todos los módulos y sin tarjeta.