⚖️ Reparto por Confianza
Tienes varias estrategias buenas y un presupuesto de riesgo limitado. ¿Cuánto le das a cada una? Este módulo reparte tu riesgo en proporción a la confianza de cada estrategia: más a las robustas, menos a las dudosas, y nada a las que no llegan al listón.
Entra por 💰 Capital & Riesgo → Reparto por Confianza. Eliges un portafolio, marcas las estrategias, y el módulo las re-testea, estima su AQ Confianza (solo desde sus operaciones) y calcula el reparto.
La AQ Confianza (0..100)
Una nota de robustez calculada solo desde las operaciones — un proxy rápido y honesto. Combina cinco ingredientes:
Nº de operaciones: cuantas más, más fiable la evidencia.
Proporción de meses positivos: que gane a menudo, no de un pelotazo.
Que las dos mitades del histórico ganen parecido (no todo al principio).
Ret/DD: beneficio por cada unidad de drawdown.
Profit Factor: cuánto gana por cada € que pierde.
Se resume en una nota A / B / C / D. No sustituye al Test de Supervivencia ni al Walk-Forward — para la palabra final sobre una estrategia concreta, pásala por ellos.
Cómo reparte el riesgo
Fijas un presupuesto de riesgo total (heat) — un % del capital — y se reparte entre las estrategias que superan tu confianza mínima, en proporción a su confianza. Opcionalmente penaliza la correlación: las que se mueven juntas pesan menos, para que la cartera no dependa de un solo motor.
Capital de la cuenta y % total a arriesgar (p. ej. 6%). Riesgo total = capital × heat, y ese es el que se reparte.
Por debajo de esa nota, la estrategia se excluye — no metemos capital donde la evidencia es floja.
Baja el peso de las estrategias muy correlacionadas (Pearson sobre su P&L mensual).
Lo que ves
- ·Reparto por estrategia — tabla con Confianza (nota), Ops, Ret/DD, Correl., Peso, Riesgo %, Riesgo $ y Contratos. Se ordena por cualquier cabecera, la fila seleccionada se resalta en naranja y se navega con las flechas ↑/↓. Cada cabecera lleva su explicación al pasar el ratón.
- ·Asignación de riesgo — barras con el % y los contratos de cada estrategia incluida.
- ·Resumen — riesgo total, estrategias incluidas, confianza media, correlación media y contratos totales.
- ·Lectura en lenguaje humano — el veredicto y los avisos (qué se excluyó y por qué, o qué estrategia no cubre ni 1 contrato).
No arriesgues lo mismo en algo que has visto funcionar 500 veces que en algo que apenas has probado. El reparto por confianza pone tu dinero donde está la evidencia, y deja fuera lo que aún no se la ha ganado.
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