📐 Position Size
Mientras el Laboratorio de Sizing te ayuda a elegir el método, esto lo hace REAL: el tamaño de posición pasa a formar parte de la estrategia y cambia de verdad la equity del backtest, del Portafolio y de la Cartera — y viaja a los exports. Es el segundo de los tres motores de AniQuant: Edge → Position Size → Cartera.
Principio de diseño: la generación y el ranking siguen a tamaño fijo (miden el edge puro, sin que el apalancamiento distorsione la búsqueda). El sizing se aplica después: al rendimiento que ves, al Portafolio/Cartera y al código exportado.
Los métodos (con su capa de límites)
N contratos/acciones constantes.
Invierte un importe $ por posición.
Exposición = X% del saldo. Ideal en acciones/ETF; en futuros el nominal distorsiona.
Arriesga X% de la cuenta usando el stop real. El más útil para sistemático.
Arriesga un importe $ fijo por operación (÷ riesgo por contrato).
Escala con el saldo (contracts-per-equity).
Dimensiona por la volatilidad de cada entrada: menos tamaño cuando el mercado se agita.
Sobre cualquier método: mín/máx contratos, exposición máx %, riesgo máx por operación, enteros. La fórmula puede pedir 37; tú dices «jamás más de 8».
En el rendimiento
En Ver Performance, la pestaña Position Size aplica el plan y la equity, el drawdown, el Monte Carlo y las métricas pasan a estar dimensionados.
Viaja con la estrategia
El plan se guarda con la estrategia (clic derecho → Position Size en el Portafolio). El Portafolio y la Cartera usan la equity real de cada una. Un ⚖ en la tabla marca las que llevan plan.
En el lenguaje AQ
El AQL lo describe con la directiva positionsize: — p. ej. positionsize: risk 1% — con round-trip completo (ver Lenguaje AQ).
Y en los cinco exports
El código exportado dimensiona la posición igual que en AniQuant, cada uno en su idioma nativo (no siempre 1 contrato):
Inputs AQ_* + cálculo de AQ_Contr con BigPointValue/NetProfit → Buy AQ_Contr contracts.
Función AQ_CalcVol() con la equity de la cuenta y el valor del tick, normalizada al lote del símbolo.
Parámetros ONCE AQ_* + bloque por barra → BUY AQ_Contr CONTRACT.
SetPositionSize en su modo nativo: spsShares / spsValue / spsPercentOfEquity según el método.
default_qty_type nativo: strategy.fixed / strategy.cash / strategy.percent_of_equity. Los métodos que dependen de la equity operación a operación (por cada X, ATR, Fixed Ratio, volatilidad objetivo) no tienen equivalente y salen como 1 contrato, con un aviso en el código.
Optimizador de Position Size — por fuerza bruta
Una cosa es saber los métodos de sizing y otra es elegir el mejor para TU estrategia. El Optimizador lo hace por ti: coge las operaciones reales de una estrategia (o de toda la cartera) y prueba a lo bestia decenas de configuraciones de sizing — todos los métodos con sus parámetros (Riesgo 0,25 %…3 %, % Capital, 1-por-X, ATR, Fixed Ratio, Kelly entero/medio/cuarto, Target Vol…). No se queda con la que más gana, sino con la que mejor combina crecer y sobrevivir.
Una estrategia
Re-testea la estrategia elegida y barre todo el catálogo de sizing sobre sus operaciones. Te da un ranking y una recomendación.
Portafolio (todas)
Optimiza el sizing de cada estrategia activa de la cartera y te enseña el efecto combinado (equidad normalizada vs optimizada, mejora %). Con «Aplicar todo».
Cómo decide el ganador: crecer y sobrevivir
- ·MAR = retorno anual ÷ máximo drawdown. Mide cuánto crecimiento sacas por cada unidad de dolor. Cuanto más alto, mejor.
- ·Riesgo de ruina = con un Monte Carlo (baraja el orden de las operaciones muchas veces) medimos con qué frecuencia el capital caería al 50 %. Es la prueba de supervivencia.
- ·Ruina ≤ (tú lo fijas, p. ej. 5 %) = la máxima probabilidad de ruina que aceptas. El recomendado es el de mejor MAR cuya ruina queda por debajo de tu umbral. Si nada sobrevive, te avisa: baja el riesgo o revisa la estrategia.
Equidad · P&L acumulado
La curva de capital con 1 contrato (gris) frente al sizing aplicado (verde). Ves de un vistazo lo que aporta la gestión monetaria.
Crecer vs sobrevivir
CAGR (crecer) frente a la probabilidad de ruina (sobrevivir). La zona verde a la izquierda de tu umbral es donde se aguanta; el mejor sitio es arriba-izquierda.
Mapa riesgo · retorno
Cada punto es una configuración de sizing (CAGR vs máximo drawdown), coloreado por método. El recomendado va con anillo blanco.
Ranking de MAR
Barras con las mejores configuraciones por MAR, coloreadas por método. Clic en una barra para seleccionar esa configuración.
Monte Carlo · capital final
Histograma de la distribución del capital final de las simulaciones: rojo = se arruina, naranja = por debajo del inicial, verde = por encima. Con líneas del capital inicial y del nivel de ruina.
Motor: GPU o CPU (Auto)
El Monte Carlo es lo pesado (decenas de configuraciones × cientos de simulaciones × todas las operaciones). Se puede correr por GPU (tarjeta gráfica), que acelera muchísimo. El selector Motor ofrece Auto (GPU si está disponible, si no CPU), GPU o CPU. Los resultados son idénticos en ambos motores — la GPU solo va más rápida. Al terminar, el estado te dice qué motor se usó.
En el modo Portafolio
Mismo esquema de dos columnas: a la izquierda la tabla con el mejor sizing de cada estrategia (MAR, CAGR, Máx DD, Ruina, y Neto 1c / Neto opt. / Neto ×), ordenable por cualquier cabecera, con selección en naranja y navegación por teclado ↑/↓. A la derecha, los gráficos:
- ·Equidad combinada — la curva de la cartera entera, 1 contrato (gris) vs sizing optimizado (verde), con el resumen antes/después y la mejora %.
- ·Equidad de la estrategia seleccionada — al elegir una fila (clic o teclado), ves su curva individual.
- ·Mejora por estrategia — barras del Neto × (cuánto multiplica el sizing el beneficio de cada una); su altura se adapta al nº de estrategias y clicar una barra selecciona esa estrategia.
Cada estrategia se optimiza sobre su propio capital (no hay capital compartido entre ellas — eso es un motor de cartera aparte).
El sizing no cambia qué señales tienen ventaja — eso lo mide el buscador a tamaño fijo. Cambia cuánto arriesgas, que es lo que decide si sobrevives. Por eso separamos las dos cosas: primero encuentras el edge, después eliges el tamaño con el que aguantarías sin saltar.
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