Constructor de Cartera por correlación
Da el salto de «tener una buena estrategia» a «gestionar un equipo de estrategias». En lugar de quedarte con la mejor, el Constructor elige automáticamente una cesta de estrategias que se complementan: cuando una pierde, otra suele ganar, así que el conjunto es más estable que cualquiera por separado.
Se abre desde el menú Portafolio → Constructor de Cartera (correlación)…. Trabaja sobre las estrategias activas de un Portafolio que ya tengas guardado.
La idea en una frase
Dos estrategias que ganan y pierden a la vez (muy correlacionadas) no diversifican: es como tener dos veces la misma. Dos que ganan y pierden en momentos distintos (poco correlacionadas) sí: cuando una sufre un bajón, la otra lo amortigua.
El Constructor mide esa correlación entre todas y arma el equipo que da el mejor Retorno / Drawdown (beneficio frente a la peor caída) del conjunto.
Cómo lo hace, paso a paso
Ejecuta un backtest de cada una (1 contrato) en su símbolo y timeframe. Es rápido: un backtest por estrategia, no una optimización — por eso tarda segundos, no minutos.
Calcula el beneficio mes a mes de cada una y compara: ¿suben y bajan juntas o por separado? Eso es la matriz de correlación.
Empieza por la mejor (la semilla) y va añadiendo, una a una, la que más mejora el conjunto, saltándose las que están demasiado correlacionadas. Para cuando ya nada mejora.
Dibuja la curva de equidad combinada y resume las métricas del equipo: beneficio, máx. drawdown, Retorno/DD y correlación media.
Lo que ves en pantalla
Cada fila es una estrategia analizada, ordenada por Retorno/DD (su «nota» individual). Columnas:
- · Bº $ / Máx DD $ / Ret/DD — beneficio, peor caída y su cociente (cuanto mayor, mejor).
- · Corr.med — cómo de correlacionada está con las demás (verde = diversifica bien, rojo = se parece mucho a otras).
- · Cesta ✓ — si entra al equipo final.
- · Motivo — por qué entra o no (ver abajo).
Las dos primeras van en oro (las de mayor nota individual) y las de la cesta en verde. ¡Ojo! No son lo mismo: ver el recuadro de abajo.
Una cuadrícula con todas las estrategias en filas y columnas. Cada casilla colorea su correlación: verde = baja (bueno), rojo = alta. Las de la cesta llevan recuadro amarillo. Pasa el ratón por encima y te dice el par y su valor.
La suma de las estrategias elegidas a lo largo del tiempo. Compárala mentalmente con lo movida que sería una sola: el equipo debería subir más recto.
«Las mejores» ≠ «la cesta» (importante)
Filas en oro (#1 y #2) = las dos de mayor nota individual. Es solo el orden de la tabla.
Filas en verde ✓ = las que forman el mejor equipo combinado. La #1 casi siempre está (es la semilla), pero la #2 puede quedar fuera si se parece demasiado a la #1.
Por eso la columna Motivo: «Semilla», «En cesta: mejora el conjunto», «Descartada: correlada», «No mejora el conjunto»… La cesta no tiene un número fijo de estrategias: crece mientras sumar una mejore el conjunto (hasta el tope que fijes), así que unas veces serán 2 y otras 5 ó 7.
Tres ajustes
- · Máx estrat. — tope de estrategias en la cesta (def. 8).
- · Correl. máx. — no admite añadir una si su correlación media con la cesta supera este valor (def. 0,7).
- · Mín ops — descarta estrategias con muy pocas operaciones (poco fiables).
Guardar la cesta
El botón «Guardar cesta…» crea un Portafolio nuevo solo con las estrategias elegidas. A partir de ahí es un portafolio normal: lo abres en Portafolio de Estrategias para re-testearlo, graficarlo o exportarlo a TradeStation/MT5.
Flujo completo: Testeo Masivo → Portafolio → Constructor de Cartera → Guardar cesta → exportar.
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