🚦 Monitor de Salud del Edge
Todo lo demás en AniQuant mira hacia atrás (backtest, Supervivencia, Walk-Forward…). Este módulo mira hacia delante: una vez que despliegas una estrategia, vigila si sigue viva o si su ventaja se está apagando. Es el eslabón entre el laboratorio y la operativa real.
Entra por 💰 Capital & Riesgo → Monitor de Salud del Edge. Trabaja sobre las estrategias de un Portafolio, todo a 1 contrato (mide el edge, no el apalancamiento).
Desplegar = congelar la huella (arrancar el cronómetro)
Marcas una fecha de despliegue y el módulo congela la huella de referencia de la estrategia (sus estadísticos a esa fecha). A partir de ahí, las operaciones que cierren después son el forward — la prueba de fuego out-of-sample real. Los números se congelan como una foto: en futuros el histórico se mueve con cada roll-over, así que no se recalculan.
Expectativa por operación y su desviación, profit factor, drawdown histórico, percentil 95 del drawdown (Monte Carlo), peor racha perdedora y la AQ Confianza.
Pon una fecha de despliegue pasada: las operaciones posteriores de tu histórico ya cuentan como forward y el semáforo se llena al instante.
El semáforo: ¿sigue vivo?
Al comprobar salud, se re-testea la serie actual, se aíslan las operaciones forward y se comparan con la huella. El veredicto combina tres señales:
- ·z-score de la media — cuántas desviaciones se aleja la media por operación forward de la esperada. Muy negativo = rinde por debajo de lo esperado (la señal principal de deterioro).
- ·DD ÷ Beneficio (pain ratio) — el drawdown forward relativo al beneficio. Es escala-justo: no penaliza que una racha muy rentable tenga swings grandes en euros. (El «DD/p95» absoluto queda solo como dato informativo.)
- ·Racha perdedora — la peor racha forward frente a la histórica.
Va en línea (o por encima) de lo esperado.
Deterioro leve: obsérvala de cerca.
Fuera de lo esperado: revísala o retírala.
Aún sin datos posteriores (o muy pocos).
Equidad forward vs banda esperada
Selecciona una estrategia y ves su curva forward real (verde) contra lo esperado (expectativa × operaciones, gris punteado) y la banda inferior 95% (roja). Si la verde se hunde por debajo de la roja, la estrategia rinde peor de lo que cabría esperar por azar — la señal visual de que el edge se apaga. La rejilla es ordenable, con selección en naranja y navegación por teclado, como el resto de AniQuant.
Ninguna ventaja dura para siempre. El backtest te dice que existió; este monitor te dice si sigue existiendo. Desplegar una estrategia no es el final del análisis: es el principio de vigilarla — para retirarla a tiempo antes de que se coma lo ganado.
AniQuant se prueba gratis durante 30 días, con todos los módulos y sin tarjeta.