💰 Capital & Riesgo
Tener un edge validado es media película; la otra media es cuánto arriesgas en cada operación. Esta rama —menú propio, antes de Ayuda— responde a esa pregunta. Su norte no es el tamaño que más habría ganado en el pasado, sino el que más probabilidad tiene de sobrevivir y crecer. Confianza, no beneficio.
Inspirada conceptualmente en herramientas como MSA de Adaptrade, pero de desarrollo propio y original. Reúne una Calculadora rápida, un Laboratorio de Sizing que encadena cuatro herramientas (comparar métodos, Monte Carlo, optimizar el parámetro robusto y proyectar el capital a futuro) y un Reparto por Confianza que lleva el sizing a la cartera entera.
Calculadora de Position Size
Utilidad rápida y autónoma (no necesita datos cargados): le dices tu cuenta, el riesgo que aceptas y la operación, y te devuelve cuántos contratos o acciones comprar. Cálculo en vivo, para acciones y futuros.
Capital y divisa; riesgo en % de la cuenta (con botones rápidos 0,25 / 0,5 / 1 / 2%) o en importe fijo, más un tope de «riesgo máx./op».
Catálogo de contratos (ES/MES, NQ/MNQ, YM, RTY, FDAX, FESX, CL, GC, ZB, 6E… con valor de punto, tick y margen) o Personalizado. En acciones, campo de apalancamiento (1 = contado, 2-4 = margen).
Long/Short, precio de entrada y stop por Precio, Puntos, % o ATR×. Objetivo opcional que calcula el R-múltiplo.
Comisión + slippage «ida y vuelta», que se descuentan del riesgo real por unidad.
Laboratorio de Sizing
Coge la secuencia real de operaciones de una estrategia de tu Portafolio (la re-testea) o de un CSV importado, y simula sobre ella varios métodos de dimensionamiento a la vez para compararlos. Así ves, sobre las mismas operaciones, qué habría pasado con cada forma de arriesgar.
Tamaño fijo, Riesgo fijo % (fixed fractional), Riesgo fijo $, Fixed Ratio (Ryan Jones), Kelly (completo, ½, ¼), Basado en el Stop (usa el stop real de cada operación) y % Volatilidad (dimensiona por el ATR de cada entrada). Cada uno con sus parámetros en vivo.
Tabla con capital final, retorno, CAGR, Máx DD, MAR (retorno ÷ riesgo) y máx. contratos. Resalta el de mejor MAR — que casi nunca es el que más gana.
Curvas de capital superpuestas (escala log opcional) y gráfico bajo el agua: cuánto y cuánto tiempo cae cada método desde su máximo.
Reordena o remuestrea las operaciones miles de veces y mide el riesgo de ruina, la P(< inicial) y los percentiles de drawdown y capital final. Semilla fija: resultados reproducibles y comparación pareada.
Optimizador de Sizing · la meseta robusta
Barre el parámetro de un método (el % de riesgo, la fracción de Kelly, el delta…) y busca el mejor ajuste — pero no el pico, que casi siempre es una casualidad del pasado, sino el centro de una zona ancha y estable: si el mercado cambia un poco, ahí no te caes por un precipicio.
Elige el ajuste cuyo peor vecino sigue siendo bueno. El punto dorado es el óptimo del pasado; la banda verde, el recomendado. Suelen ser distintos.
Cada ajuste pasa un Monte Carlo; los que superan tu umbral de riesgo de ruina se pintan en rojo y quedan descartados.
Optimiza en la primera mitad y comprueba en la segunda: veredicto ROBUSTO / DUDOSO / FRÁGIL.
Simulador de Capital · proyección y capital mínimo seguro
Mira hacia delante: remuestrea tus operaciones reales hacia el futuro (bootstrap) y dibuja el abanico de dónde puede acabar tu cuenta. No predice — enseña lo plausible si el edge se mantiene.
Un fan chart con los percentiles p5–p95 y p25–p75 y la mediana, sobre el horizonte que elijas (en operaciones ≈ años). Tarjetas de capital final mediano, escenario malo (p5) y bueno (p95), P(duplicar), P(ruina) y CAGR mediana.
Independiente del método: proyecta a 1 contrato, mide el drawdown en $ del percentil peor y calcula capital = drawdown ÷ tolerancia%. Responde: «¿cuánto necesito para que una mala racha sea un susto y no el final?». Se escala a N contratos.
Reparto por Confianza
El diferencial de la suite: en vez de arriesgar lo mismo en todo, reparte tu presupuesto de riesgo entre las estrategias de un portafolio según su confianza — más a las robustas, menos a las dudosas. Es el sizing llevado a la cartera entera.
Una nota por estrategia, estimada solo desde sus operaciones: muestra (nº de trades), regularidad (meses positivos), consistencia (que ambas mitades ganen parecido), riesgo (Ret/DD) y edge (Profit Factor). Con letra A/B/C/D. Es un proxy rápido, no el Test de Supervivencia completo.
El presupuesto de riesgo (el heat, un % del capital) se reparte en proporción a la confianza, y opcionalmente penalizando la correlación (Pearson sobre P&L mensual): las que se mueven juntas pesan menos. Las que no llegan a la confianza mínima se excluyen.
Tabla con confianza, Ret/DD, correlación, peso, riesgo % / $ y contratos por estrategia; barras de asignación; y una lectura en lenguaje humano. Avisa de las que no caben ni a 1 contrato.
El método que más habría ganado suele ser el que más apalanca — y el que antes te saca del juego en una mala racha. Por eso el Laboratorio no premia el capital final, sino el MAR y el riesgo de ruina: elige el tamaño con el que aguantarías sin saltar en el peor tramo. Un riesgo de ruina por debajo del 5% es lo mínimo exigible; por debajo del 1%, cómodo. Y si el Kelly de la estrategia es ≤ 0, ningún sizing la arregla: primero el edge, después el tamaño.
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