🎲 AQ Market Shuffle datos barajados: ¿ventaja o suerte?
Se abre desde Mercado → AQ Market Shuffle (¿ventaja o suerte?)…. Crea una copia de un mercado tuyo con las mismas barras en otro orden: la misma volatilidad, los mismos sustos, pero sin tendencias, sin rachas y sin nada que se pueda predecir. Haz en ella la misma búsqueda que en el mercado real y sabrás qué encuentra la suerte. Lo tuyo tiene que estar claramente por encima.
El problema que resuelve
Cuando pruebas millones de combinaciones, alguna sale bonita por pura casualidad. Los filtros de AniQuant (Walk-Forward, PBO, supervivencia, la Confianza de Génesis) reducen ese riesgo, pero no lo eliminan: también miran los mismos datos con los que se buscó. La única forma de saber cuánto da la suerte en tu mercado, con tu búsqueda y tus ajustes, es medirlo: darle a la búsqueda un mercado donde, por construcción, no hay nada que encontrar.
Es lo que en ciencia se llama un grupo de control: el mismo experimento, con todo igual menos lo que quieres medir.
Qué hace, exactamente
Cada barra guarda su forma: dónde abrió, cuánto subió, cuánto bajó y dónde cerró, en relación con el cierre anterior. También su volumen. Por eso la volatilidad es idéntica a la del real.
Las pone en otro orden al azar. Desaparecen las tendencias, las rachas, los ciclos y la costumbre de que un día movido traiga otro. Lo que hizo ayer ya no dice nada de hoy.
Resta la subida media: la serie acaba donde empieza. Si no, «comprar siempre» ganaría con la subida del mercado y eso no sería suerte de la búsqueda. Es opcional, y viene marcada.
El calendario (fechas y horas) es el del mercado real, y la ficha nueva hereda su valor del punto, su tick, su comisión y su deslizamiento. Para cualquier módulo es un mercado más: aparece en todos los selectores de símbolo. Tarda menos de un segundo, incluso con cien mil barras.
Cómo se usa, paso a paso
Elige el mercado real y el periodo. Usa el mismo periodo que en la búsqueda con la que vas a comparar: así los dos mercados tienen las mismas barras y el mismo corte entre dentro y fuera de muestra.
Ponle nombre y pulsa «Crear mercado barajado». Por defecto se llama como el original con _AZAR detrás (@ES_AZAR). La ventana te enseña los dos mercados superpuestos y cuatro medidas que confirman que el barajado es lo que debe ser.
Lanza la misma búsqueda en los dos. El mismo módulo (Génesis, Laboratorio, Edge Scanner, Pattern Miner…), los mismos ajustes, la misma semilla si el módulo la tiene y el mismo tiempo. Si en uno buscas 30 minutos y en el otro 5, el azar sale perdiendo y la comparación te engaña a tu favor.
Compara, sobre todo fuera de muestra. Lo que salga en el barajado es lo que da la suerte. Si lo tuyo no está claramente por encima, no has encontrado una ventaja: has encontrado suerte. La Dispersión de cada búsqueda te enseña de un vistazo cómo se reparten sus resultados.
Lo que pasó cuando lo probamos
Lanzamos Génesis media hora sobre el @ES diario real y media hora sobre su versión barajada (semilla 2026), con los mismos ajustes: solo largos, 70 % dentro de muestra, comisión de 3 $ y un tick de deslizamiento. Unos 17 millones de backtests en cada uno.
| Barajado | @ES real | |
|---|---|---|
| Estrategias selladas | 100 | 100 |
| Confianza (mediana) | 85,5 | 87,5 |
| PBO / Walk-Forward (medianas) | 0,24 / 91,6 | 0,24 / 91,9 |
| Neto dentro de muestra (mediana) | 91.052 $ | 58.911 $ |
| Fuera de muestra: con beneficio | 62 de 100 | 99 de 100 |
| Fuera de muestra: Profit Factor (mediana) | 1,05 | 1,65 |
Dentro de muestra, el azar selló las mismas cien estrategias con notas casi iguales, y con más beneficio que el mercado real. Los filtros no lo distinguieron. Solo lo separó el tramo que la búsqueda no había visto: ahí el azar se quedó en una moneda al aire (PF 1,05) y el mercado real aguantó. Por eso este control se mira fuera de muestra: una nota alta dentro de muestra no prueba nada mientras el azar pueda sacarla también.
Cómo se construye, por dentro
No se barajan las barras con sus precios absolutos: eso pegaría una barra de 2008 a 1.300 puntos junto a otra de 2024 a 5.000, con saltos artificiales enormes entre una y otra. Lo que se hace es reconstruir una serie nueva conservando la forma de cada vela en variación porcentual:
Cada barra se convierte en cuatro números relativos al cierre anterior, en logaritmos: dónde abrió, su máximo, su mínimo y su cierre. El gap de apertura forma parte de la barra, así que viaja con ella. No aparecen saltos artificiales: los gaps que salen son los gaps reales del mercado, puestos en otro orden.
Se barajan esas formas con una semilla reproducible (generador mulberry32 y barajado de Fisher-Yates): la misma semilla da siempre la misma serie, barra a barra.
Se reconstruye la serie encadenando: cada barra parte del cierre de la anterior. El cierre se encadena sin redondear, para no acumular error, y los precios que se guardan se redondean al tick del mercado.
Opcionalmente se quita la deriva, la tendencia media: se resta a cada barra la media de los retornos, así que la serie acaba donde empieza.
Con cierres en cero o negativos, como el @CL retroajustado, no existen los logaritmos: las formas se guardan como diferencias en puntos respecto al cierre anterior.
Por defecto se barajan días enteros: cada día conserva sus barras en su orden y con sus horas. Así se mantiene la forma de la sesión y solo se rompe lo que une un día con otro. El primer día se queda en su sitio, como punto de partida.
Un barajado no pretende ser un mercado «realista»: destruye a propósito la memoria y las rachas de volatilidad. Es un grupo de control, no un generador de escenarios. Conserva lo que debe conservar —la misma colección de velas, la misma volatilidad, los mismos sustos— y quita lo único que una estrategia podría aprovechar.
Las opciones
Con la casilla marcada, el barajado acaba donde empieza. Desmárcala solo si quieres comparar con la tendencia incluida; por ejemplo, para saber cuánto de lo que gana una estrategia que solo compra se debe a la subida del mercado y no a sus reglas.
0 = un orden nuevo cada vez (la ventana te dice cuál ha salido). Un número fijo da siempre el mismo barajado: sirve para repetir un experimento o compartirlo. El @ES diario con la semilla 2026 reproduce exactamente el experimento del blog.
Días enteros (por defecto): cada día conserva su forma —la apertura agitada, la calma del mediodía— y se rompe lo que une un día con el siguiente. Mide si tu ventaja depende de la historia del mercado. Barras sueltas: no queda ninguna estructura, ni la de la sesión. Si tu estrategia vive de la forma del día (comprar a la apertura, cerrar al final), usa barras sueltas: con días enteros esa forma sigue ahí y la estrategia seguiría ganando.
Si la serie tiene cierres en cero o por debajo (el @CL retroajustado), el barajado trabaja en puntos en vez de en porcentaje. Funciona igual, pero la volatilidad ya no escala con el precio.
Cómo leer la ventana
Tras crearlo verás los dos mercados superpuestos —el real en cian, el barajado en magenta— y cuatro medidas, real → barajado. Las cuatro comprueban que el barajado es lo que debe ser:
Cuánto se mueve el precio de una barra a la siguiente. En el @ES diario, 0,84 % en los dos. Los mismos sustos.
El @ES real sube un 237 % desde el año 2000; el barajado, un 0 %. Comprar y mantener no gana nada. En intradía por días queda el movimiento del primer día, que no se baraja.
La autocorrelación: si lo que hizo ayer dice algo de lo que hará hoy. En el barajado, nada.
Si tras una barra movida suele venir otra movida. En el @ES diario pasa de 0,28 a 0,00. Barajando días enteros se conserva la de dentro de cada día, y es lo esperado.
Abajo está la lista de tus mercados barajados con su origen, periodo, semilla y tipo. El botón Borrar (dos clics) quita la ficha y el fichero. Los ficheros viven en C:\AniQuant\datos\Barajados\, cada uno con un resumen .json al lado que dice de dónde sale y con qué semilla.
Una estrategia sacada de un mercado barajado no vale para operar: lo que gane ahí no dice nada del mercado real. Para que no se cuele por error, la descripción de la ficha empieza por «DATOS BARAJADOS» y, si exportas el código de una estrategia de ese mercado a cualquier plataforma, la ventana de exportación lo avisa con una franja roja. No es una prueba que una estrategia tenga que superar: es una medida de la búsqueda, de cuánto puede engañarte el proceso que usas para encontrarlas.
AniQuant se prueba gratis durante 14 días, con todos los módulos y sin tarjeta. Si tienes el libro, 30.