Mapa TP/SL
Compra (o vende) en CADA barra y espera hasta que el precio toque el Take Profit o el Stop Loss. Barre una rejilla completa TP × SL (en % del precio) y mide qué ratio de salida habría rendido mejor. Como la entrada es trivial —sin filtro ni señal—, lo que revela no es una estrategia sino el sesgo estructural del mercado: su tendencia natural bajo cada combinación de objetivos. Es el «suelo» de referencia que cualquier entrada con ventaja real debería superar. Se abre desde Mercado → Mapa TP/SL… (vive en Mercado, y no entre las herramientas de validación, porque no valida nada: describe el instrumento).
La configuración
Long, Short o ambos. Mide el sesgo alcista o bajista del mercado.
Solapadas: cada barra es una operación independiente. Una a una: no reentra hasta cerrar la anterior.
Cierre (busca el toque desde la barra siguiente) o Apertura (desde la propia vela). La salida es intrabar, al nivel exacto de TP/SL.
Acota las entradas al período; el cierre se busca con todo el histórico cargado (colchón para resolver las últimas).
Mínimo, máximo y paso de cada eje. Por defecto, 1 a 25 con paso 1.
Rejilla completa: barre todos los TP × todos los SL (p.ej. 100×100 = 10.000). Emparejado (diagonal): por cada TP, un solo SL = TP + Desfase → barre solo la lista de pares, rapidísimo. Desfase 0 = TP y SL iguales; +1 = SL un punto mayor; −1 = «viceversa». En diagonal el Heatmap no aplica: usa Tabla, Curvas o Resumen.
Tope de barras que dura cada operación antes de darla por Descartada (una especie de time-stop). 0 = sin límite.
Las cinco vistas
Resumen (El Veredicto)
Interpreta el mapa en lenguaje llano: la mejor combinación por Beneficio Neto, más tarjetas de la más fiable (Profit Factor), la mejor por operación (expectativa), la de menor riesgo y la de mejor eficiencia. Explica qué dice del mercado según el ratio TP:SL óptimo y avisa de problemas (óptimo en el borde, pocas operaciones, muchas descartadas). Incluye la cresta óptima.
Heatmap
Rejilla coloreada (filas = TP, columnas = SL) por la métrica elegida (Bº Neto, P.F., Win%, Nº Ops, Descartadas o Neto/DD). Clic en una celda la fija con su ficha completa y un botón para verla en Curvas. Hover con lectura al vuelo.
Tabla
Todas las combinaciones con todas sus columnas (Ganadoras, %Win, Perdedoras, Descartadas, Ops, Beneficio, Pérdida, Neto, P.F., Máx DD, Average y Neto/DD). Ordenable por cualquier columna con un clic.
Curvas
Seis gráficos (%Win/%Loss, Profit Factor, Beneficio/Pérdida, Beneficio Neto, Expectativa por operación y Ganadoras/Perdedoras/Descartadas) a lo largo de un corte elegible: la diagonal TP=SL, un SL fijo variando el TP, o un TP fijo variando el SL.
Robustez (In-Sample / Out-Of-Sample)
Parte el período en dos mitades: busca el mejor TP/SL en la primera y comprueba si aguanta en la segunda, que no influyó al elegirlo. Emite un veredicto ROBUSTO / DUDOSO / FRÁGIL según cinco pruebas (sigue ganando fuera de muestra, PF ≥ 1, los dos mapas se parecen, el óptimo apenas se mueve, y se llevó al menos la mitad de lo que había que ganar). Es el antídoto contra el sobreajuste.
⚖️ Eficiencia Neto/DD
Beneficio Neto dividido por la caída máxima (drawdown): la rentabilidad por unidad de riesgo (tipo Calmar). Distingue «gana mucho pero con sustos» de «gana sólido y tranquilo». Disponible como métrica del heatmap, columna en la tabla y tarjeta en el Veredicto.
⬇ Exportar a CSV
El botón ⬇ CSV guarda la tabla completa en un fichero que Excel abre directamente (separador ;, UTF-8), con cabecera de metadatos: símbolo, período, sentido y modo.
Si el óptimo cae en TP pequeño con SL amplio, el mercado deriva suavemente a tu favor: conviene recoger pronto y dar aire al stop. Si cae en TP amplio con SL ajustado, hay momentum: deja correr las ganancias y corta rápido las pérdidas. Y recuerda siempre que esto mide el sesgo del mercado, no una estrategia: úsalo como listón que tus entradas con edge deben batir, y confírmalo con la pestaña Robustez antes de fiarte de un solo número.
Cuando la vela toca el TP y el SL a la vez
Si una barra toca tu take profit y tu stop, los datos diarios no dicen en qué orden ocurrió. Hay que decidir, y lo importante es que se decida lo mismo en todo el programa: sería muy fácil que el motor de backtest diera la barra por perdida y este Mapa la resolviera por el signo de la vela, contándola como ganada si cerraba al alza. Dos veredictos para el mismo día.
El resultado: el Mapa te recomendaba una combinación que luego el backtest no reproducía. Y el Mapa está precisamente para elegir TP y SL.
Es el correcto por tres razones. Sin el detalle intrabarra, el único supuesto honesto es el peor. El optimismo se acumula justo en las estrategias de TP/SL ajustados, que son las que más empates producen. Y un backtest debe pecar de pesimista, nunca al revés.
Prepárate, porque el Mapa se vuelve más duro. Medido sobre @ES diario:
En la primera fila, 32 operaciones de 1.718 cambiaron de bando —un 1,9 %— y se llevaron el 92 % del beneficio. Ese cuadrante pasaba por rentable y estaba al borde de no serlo.
El efecto se concentra en los objetivos pequeños; con TP y SL amplios apenas cambia nada (24 celdas de 200). Si alguna vez elegiste un TP/SL ajustado mirando este mapa, merece la pena que lo vuelvas a mirar.
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