📅 Análisis Estacional ¿el calendario dice algo?
Se abre desde Mercado → Análisis Estacional…. Descompone el retorno vela a vela del instrumento por dimensiones de calendario —día de la semana, mes, trimestre, año…— y enseña qué dice cada cubeta. No busca nada, no optimiza nada y no propone ninguna regla: describe.
Son dos módulos y dos preguntas. Éste es un visor descriptivo: entra en todas las velas y las agrupa por calendario, sin decidir nada — por eso vive en el menú Mercado, con el Mapa TP/SL y el Perfil de Duración. El Optimizador Estacional busca: recorre millones de ventanas del año, elige las mejores y las valida con criterio estadístico, y produce una estrategia ejecutable. Por eso se queda en Estrategias. Mira primero aquí; ve allí cuando quieras convertir una intuición en reglas.
Las cuatro métricas
El conmutador de arriba a la derecha cambia qué se pinta en todas las vistas a la vez. Las tres primeras son descriptivas; la cuarta es un juicio.
El retorno medio de una vela de esa cubeta. Es la métrica por defecto y la más honesta para comparar cubetas con distinto número de observaciones.
Lo que sumaron todas juntas. Ojo: premia a las cubetas con más velas — hay muchos más lunes que 29 de febrero.
Qué proporción de esas velas cerró en positivo. Dice si la cubeta es consistente o si su media la puso una sola sesión.
De 0 a 100. No mide dinero: mide si el patrón se sostiene. Es la que hay que mirar antes de emocionarse con una barra alta.
Cuatro ingredientes, porque una media alta sola no significa nada:
- 40 %Significancia — el estadístico t de la cubeta: ¿la media se distingue del ruido?
- 30 %Consistencia direccional — cuánto se aleja el Win % del 50 %. Un patrón que acierta la mitad de las veces no es un patrón.
- 30 %Baja concentración — cuánto pesa la mayor vela sobre el total absoluto. Si una sola sesión explica el patrón, no hay patrón: hay una anécdota.
- ×Muestra — todo se escala hacia abajo por debajo de 40 observaciones. Con menos de cinco, el score es directamente 0.
Por eso una barra llamativa en la dimensión «Día del año» —366 cubetas de unas 25 velas cada una— puede salir con un score bajísimo, y hace bien.
Las nueve dimensiones y las siete vistas
Se descompone por día de la semana, mes, trimestre, año, semana del año, día del año, día del mes y semana del mes — y, sólo con datos intradía, por hora del día. Cada una se mira desde siete pestañas:
Las cuatro dimensiones grandes de un vistazo: día de la semana, mes, trimestre y año. Es la foto de entrada.
Una sola dimensión a pantalla completa —aquí es donde caben las 366 cubetas del día del año— con el recuento arriba («53 cubetas · Retorno medio %») y, a la derecha, las 20 mejores y las 20 peores por suma, en barras proporcionales. Y lo que concentran del total, que es el dato que desmonta espejismos: ver abajo.
Los veinte mejores y los veinte peores días concretos — fechas reales, no cubetas. Y en el pie, la cifra que lo cambia todo: qué habría pasado sin ellos. Ver abajo.
Un histograma donde cada año es una baldosa con su nombre y su cifra, apilada en la columna de su tramo de retorno. No sólo ves la forma del reparto: ves qué año está en cada extremo — 2008 solo, a la izquierda del todo.
El retorno medio acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre. Es la curva que enseña si hay tramos del año que empujan y tramos que frenan.
Heatmap de todos los años contra los doce meses, con la columna del total del año al final. Clic en un mes y abajo se despliega su evolución año a año, con su media y una recta de tendencia que dice antiguo → reciente: no sólo si el mes es bueno, sino si se está reforzando o desvaneciendo.
Varios símbolos superpuestos, en base 100 o en %, con un rango de fechas de dos marcas. La lista de la izquierda incluye el marco temporal de cada serie, así que se pueden mezclar diario, 90 minutos y 5 minutos; y la leyenda va ordenada por valor final. Para ver si un patrón es del instrumento o del mercado entero.
El pie de cada lista no se queda en la suma. Dice la media, qué porcentaje del total representan y —lo importante— qué habría pasado sin ellos. En @ES: los veinte mejores días suman +93,01 % y son el 65 % de todo lo positivo; sin ellos, la serie deja +49,80 %. Los veinte peores suman −95,50 %, el 67 % de lo negativo; sin ellos, +238,31 %.
Es el argumento clásico contra el market timing, medido sobre tus propios datos en vez de citado. Y mirando las fechas se ve por qué no hay escapatoria: los mejores días son 13/10/2008, 24/3/2020, 9/4/2025… y los peores son 16/3/2020, 12/3/2020, 15/10/2008. Los mejores y los peores días del @ES viven en las mismas dos semanas. Quien se libra de unos se pierde los otros.
Debajo de cada lista hay una línea que suma las veinte y dice qué porcentaje del total representan. Es la lectura más útil de toda la pestaña, porque contesta a «¿esto es un patrón repartido o cuatro cubetas tirando del carro?».
En @ES por semana del año: las veinte mejores suman +225,69 % y concentran el 84 % de todo lo positivo — o sea que las otras treinta y tres apenas aportan. Y las veinte peores suman −126,20 % concentrando el 100 % de lo negativo, que significa algo concreto: sólo veinte de las cincuenta y tres semanas son negativas. Eso es un retrato del instrumento en dos cifras.
En @ES diario (6.730 sesiones) el Dashboard enseña el martes como mejor día (+0,04 % de media) y el viernes ligeramente negativo; noviembre como mejor mes (+0,08 %) frente a septiembre (−0,05 %); y el Q4 por delante del Q1. Todo eso es descripción. Antes de darle valor: cambia a Seasonal Score para ver cuáles se sostienen, y abre Año × Mes para comprobar si septiembre es malo todos los años o lo hundieron 2001 y 2008.
No es una estrategia, no es un backtest y no hay entradas ni salidas: es buy & hold por cubeta sobre todas las velas, sin comisiones ni deslizamiento. No usa indicadores ni el motor de backtest.
Y una advertencia que vale doble aquí: mirar 366 cubetas y quedarse con la mejor es exactamente el procedimiento para fabricar un espejismo. Este módulo enseña las 366 a la vez precisamente para que veas el reparto entero antes de enamorarte de una. Si de aquí sale una idea, llévala al Optimizador Estacional, que sí la valida con p-valor, y después al Test de Supervivencia.
AniQuant se prueba gratis durante 30 días, con todos los módulos y sin tarjeta.