⏱️ AQ Perfil de Duración cuánto aguantar
Se abre desde Mercado → AQ Perfil de Duración…. Misma idea que el Mapa TP/SL —entra en CADA barra, sin filtro ni señal, para que lo que se mida sea el mercado y no una estrategia— pero cambiando el eje: en vez de barrer TP × SL en porcentaje, barre el tiempo invertido. Contesta a una pregunta que el resto del programa no sabía contestar: ¿cuánto tiempo conviene estar dentro?
La curva principal: ¿con qué frecuencia acierto?
Para cada duración N —de 1 a la máxima que elijas, todas a la vez— entra en todas las barras del tramo, sale exactamente N barras después y cuenta. Lo primero que verás es lo más directo: si aguantas un día en el @ES cierras en beneficio el 53,5 % de las veces; si aguantas sesenta, el 66,6 %.
Al lado va su línea de referencia, de puntos: la probabilidad que explicaría sólo la deriva, dada la media y la volatilidad de ese mismo retorno. El hueco sombreado entre las dos es lo que no es deriva — y ahí aparece algo que no se ve de otra forma:
Observado 66,6 % · sólo deriva 59,2 % → +7,3 puntos. Los índices aciertan más de lo que su media y su volatilidad predicen: hay muchas ganancias pequeñas y pocas pérdidas grandes, así que la mediana va por encima de la media.
Observado 60,9 % · sólo deriva 60,6 % → +0,3 puntos. El oro acierta exactamente lo que le corresponde. La misma pregunta, dos respuestas distintas: por eso hace falta la referencia.
Por qué esa cifra sola engaña
El «% de veces que gana» sube siempre con la duración en un mercado con deriva. Si la ventana enseñara sólo eso, contestaría «aguanta todo lo que puedas» en cualquier instrumento alcista del mundo. Por eso van dos contrapesos al lado, y la respuesta son los tres juntos.
El retorno total dividido por la duración. En @ES sale plano —0,0209 % ± 0,0003 de N=1 a N=250—: aguantar no paga más por unidad de tiempo, sólo acumula. En @GC sube hasta 0,0240 % en N=120: ahí sí hay duración preferente.
Cuánto te vas en contra —y a favor— por el camino antes de salir. Es el precio en sufrimiento: en @ES, −0,57 % a un día contra −4,42 % a sesenta. Quince veces más excursión adversa por el mismo rendimiento por barra.
La ventana marca el máximo de la calidad por unidad de tiempo (retorno ÷ desviación, normalizado por la duración) y lo llama duración preferente. Y cuando esa curva es plana dice «ninguna» en vez de señalar el máximo de un ruido — que es lo que pasa en el @ES, y es información tan útil como el número.
Qué más hay en la ventana
El retorno de uno es el del otro cambiado de signo, pero el MAE no: un largo sufre las caídas y un corto las subidas, y en un mercado con deriva no miden lo mismo. El conmutador de arriba cambia de lado sin recalcular nada.
Las entradas van entre las dos; la salida sí puede caer después de la segunda, así que las operaciones del final del tramo se resuelven con las barras que vengan en vez de perderse. Es el mismo «colchón» del Mapa TP/SL. Sirve para preguntar «¿y en los últimos cinco años?».
Todas las duraciones con sus ocho columnas, ordenable por cualquiera de ellas y recorrible con las flechas. La fila elegida se marca con una línea vertical en los tres gráficos, así que puedes leer una duración concreta en las tres preguntas a la vez.
Arriba, en una frase, las tres cosas juntas: cuántas veces aciertas, si eso es más de lo que explica la deriva, si te pagan más por barra, y a cambio de cuánta excursión en contra. Una sola de ellas siempre engaña.
Los tres gráficos llevan lupa. El motor salta las barras con cierre ≤ 0: no es teórico — un continuo retroajustado como el @CL puede tenerlas, y ahí cualquier cálculo en porcentaje es basura.
No es una estrategia ni un backtest: no hay señal de entrada, no hay stop, no hay comisiones ni deslizamiento, y las operaciones se solapan porque entra en todas las barras. Es un retrato del instrumento, no un resultado que puedas obtener. Sirve para elegir con criterio el horizonte de las demás herramientas —la H del Pattern Miner, el horizonte del Escáner de Edge, un time-stop— y para saber qué tendrías que batir para que tu entrada aporte algo.
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