Régimen de mercado
Disponible en la pestaña Régimen de la ventana Performance. Responde dos preguntas: ¿en qué entorno de mercado vive esta estrategia? y ¿está el mercado AHORA en su terreno?
Cada operación se clasifica en su barra de entrada según cuatro ejes. Cada eje se mide en percentil frente a las 500 barras anteriores (solo el pasado: lo que se sabía al entrar), así que es un régimen relativo reciente: «alta» significa alta respecto a la historia reciente de ese momento. Cada eje se reparte en tres niveles.
¿El precio avanza de forma eficiente o va en zigzag? Se mide con el Efficiency Ratio(20): el avance neto dividido por el camino recorrido.
¿Cuánto había corrido ya el precio a favor de la operación? Movimiento de 20 barras medido en ATR y orientado a la dirección de la operación. En estrategias mixtas se ve desde los largos.
¿Estaba el mercado tranquilo o nervioso? ATR(20) en porcentaje del precio.
¿La volatilidad se estaba encogiendo o disparando? ATR(5) ÷ ATR(50).
EL MERCADO AHORA y su veredicto
Arriba, una cabecera con los datos clave (operaciones, periodo, símbolo · TF y el Profit Factor dentro y fuera de muestra). Debajo, EL MERCADO AHORA: los cuatro ejes sobre la última barra, cada uno con su barra de percentil y una bolita ámbar donde está hoy, y un veredicto prudente:
Solo si en al menos 2 ejes el nivel actual es claramente mejor que el conjunto (PF ≥ ×1,15 con 30 operaciones o más), se mantiene fuera de muestra y ningún eje está en contra.
Lo mismo al revés: el mercado está donde esta estrategia rinde peor, también fuera de muestra. Precaución.
El régimen actual no coincide con ningún nivel claramente mejor ni peor para esta estrategia.
Si la estrategia no tiene tramo fuera de muestra, el veredicto se marca como orientativo. No hay una nota del tipo «78/100»: no habría base estadística para darla.
Una tabla por eje: operaciones y %, neto, medio, PF, aciertos y PF dentro / fuera de muestra de cada nivel, con la mediana del valor del eje en esas operaciones y la etiqueta AHORA en el nivel actual.
- ·Franja verde / roja: mejor / peor que el conjunto.
- ·Fondo verde: mejor y confirmado fuera de muestra.
- ·Rojo de alarma: PF fuera de muestra por debajo de 1.
- ·Atenuados (⚠): niveles con menos de 30 operaciones; su dato no es fiable.
- ·Histograma real de cada eje en las últimas 500 barras, con la bolita de ahora.
- ·Mapa Tendencia × Volatilidad: el Profit Factor de cada combinación, con la escala centrada en el PF de la estrategia.
- ·Burbujas: una por operación (verde ganó, rojo perdió, tamaño = resultado), con selector de ejes y la bolita AHORA.
- ·Panel de muestra y validación, con su leyenda.
Un nivel que solo brilla dentro de muestra suele ser casualidad. Si decides añadir un filtro de régimen a la estrategia, valídalo fuera de muestra y con Walk-Forward como cualquier otra condición: elegir el mejor nivel después de mirar esta tabla es sobreoptimizar. Hacen falta la serie de precios y unas 160 barras de historia antes de las operaciones; las primeras pueden quedar sin clasificar. En pantallas estrechas, las tablas pasan a una sola columna.
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