AQ Pattern Miner analogía histórica
Se abre desde Estrategias → AQ Pattern Miner. Es el único módulo de AniQuant que no usa indicadores ni reglas: coge la forma de las últimas velas, busca en toda la historia los momentos que más se le parecen y mira qué pasó después. El pasado no se repite, pero rima.
Cómo funciona
Compara forma, no precio. Antes de medir nada, cada ventana se normaliza —se le resta su media y se divide por su desviación—, así que un tramo del @ES a 4.000 puntos y otro a 2.000 se pueden parecer perfectamente. Lo que se compara es el dibujo, no el nivel ni la escala.
Cuántas velas forman la figura que buscas. Más velas = analogías más exigentes y menos numerosas.
Cuántas velas hacia delante se mira en cada análogo para ver «qué pasó después».
Cuántos análogos se retienen, los más parecidos de toda la serie.
Trabaja sólo con el cierre. Descarta las ventanas que se solapan con la que consultas —si no, el mejor análogo sería siempre ella misma— y las completamente planas. Y exige que después del análogo haya al menos H velas: de nada sirve un parecido que se acaba con la serie.
Qué ves
El centro de la ventana es el gráfico de la rima: tu forma actual en trazo grueso, los M análogos superpuestos en tenue, y a la derecha de la divisoria —el «ahora»— cómo siguió cada uno, formando un cono verde o rojo. En dorado, el futuro medio de todos ellos.
Cuántos análogos subieron, el retorno medio y la mediana, y la dispersión — que es la que dice si están de acuerdo o cada uno se fue por su lado. Debajo, la curva de retorno medio vela a vela, de 1 a H.
Cada análogo con su número de orden —el 1 es el más parecido—, su fecha, su distancia y su retorno futuro. Se ordena por cualquier columna, se recorre con las flechas del teclado y la fila elegida se marca en ámbar. Doble clic o Intro y el módulo analiza ese momento — puedes ir saltando de rima en rima hacia atrás en la historia.
No estás obligado a preguntar por hoy. La marca maciza es la fecha que se analiza: muévela y consultas cualquier punto de la historia, que es como se comprueba si el módulo te habría dicho algo útil en un momento del que ya sabes el desenlace. Los botones ◀ ▶ mueven una vela exacta, porque arrastrando no se afina tanto.
La marca hueca dice desde dónde se buscan los análogos. A la izquierda del todo, el tramo es «desde que empieza el fichero». Suéltala a dos o tres años de la fecha de análisis y tanto los análogos como el listón salen sólo de ese período — que es otro mercado. Las dos marcas se empujan, pero no se cruzan.
Los tres gráficos llevan lupa: al pasar el ratón por encima aparece en la esquina y un clic los abre a pantalla completa (Esc para cerrar). Con la lupa abierta el gráfico grande sigue al deslizador, así que puedes recorrer el histórico viendo la rima en grande. Los paneles de abajo se redimensionan arrastrando sus divisorias, y el tamaño se recuerda.
El deslizador ya no mira el futuro
Aquí acecha un error muy fácil de cometer, y precisamente en el módulo cuyo trabajo es no engañarse. Con el deslizador en hoy no hay peligro —no hay futuro que mirar—, pero al arrastrarlo a una fecha pasada, una búsqueda ingenua recorrería el fichero entero y contestaría «qué pasó después de figuras como ésta» con casos que todavía no habían ocurrido. Para que veas el tamaño del sesgo: en el centro del histórico de @ES, 16 de cada 30 análogos vendrían del futuro.
Ahora la casilla «Sólo el pasado» viene marcada y exige que el análogo y su desenlace quepan enteros antes de la fecha elegida. La ventana dice en verde cuántas ventanas ha descartado por caer en el futuro. Desmarcándola vuelve a mirarlo todo, lo que sirve para explorar dónde ha rimado una forma en toda la historia — nunca para sacar una expectativa; y entonces lo avisa en ámbar, porque el caso peligroso es el silencioso.
Quedarse en «el análogo termina antes de la consulta» no habría bastado: sus H velas de desenlace podrían caer igualmente después, que es la misma trampa disfrazada.
El listón: contra qué se compara el veredicto
«Después de estas figuras subió el 58 % de las veces» suena bien… hasta que descubres que ese mercado sube el 59 % de las veces él solo. Entonces la señal no es que sea floja: es peor que no hacer nada. Una cifra sin referencia no es una medida.
El módulo calcula ahora ese listón —cuántas de todas las ventanas candidatas subieron en H velas— y publica la Ventaja: la diferencia, en puntos. Es la cifra que hay que leer. Va en verde a partir de +5 puntos, en rojo por debajo de −5, y tiene su propia frase en el veredicto.
Por eso el listón no puede ser un número fijo: se mueve veintidós puntos con el horizonte en el @ES, y en el @CL se queda plano en el 53 % hagas lo que hagas. Depende de H, del símbolo, del marco temporal y del tramo que elijas con las dos marcas. Se recalcula entero en cada consulta, sobre las mismas velas en las que se buscan los análogos, así que no puede quedarse desfasado respecto a ellos.
El listón no hay que creérselo: se puede comprobar. El panel derecho tiene dos pestañas — Análogos, la tabla de siempre, y Calibrado— con la división entera: la fórmula, el tramo en índices y en fechas, cuántas ventanas se contaron, cuántas subieron y el resultado. Con @ES diario, K=20 y H=10 sobre todo el histórico: 3.985 / 6.701 = 59,47 %.
Debajo, el mismo cálculo horizonte a horizonte, de 1 a H, con listón, analogía y ventaja en cada uno — y dibujado en el panel izquierdo, donde el hueco entre las dos líneas es la ventaja. Ahí se ve si el filo estaba en la primera vela y se apagó, o al revés.
La Ventaja es direccional. Si la analogía dice que baja el 75 % de las veces y el mercado sube el 59 % él solo, la tasa de caída pasa del 41 % al 75 %: son +34 puntos a favor, no −34. Restar siempre «al alza» pintaba de rojo las mejores señales cortas.
La Ventaja es una resta —aciertos menos deriva— y sus dos términos se calculan sobre exactamente las mismas barras. Importa más de lo que parece: si una de las dos dejara pasar los precios negativos, un tramo que sube de −10 a −5 se apuntaría como una caída del 50 % — el signo, justo al revés.
Sólo afecta a series retroajustadas con precios ≤ 0; en @ES, @NQ o @GC no cambia nada. Pero donde afecta, el número que se lee puede moverse en un factor de veinte. Medido en un continuo de crudo, descartar esas barras cambia así las cifras:
La confianza: acuerdo × parecido
La confianza no responde a una pregunta, sino a dos. La primera es cuántos análogos apuntan al mismo lado. La segunda, que es la que se olvida, es ¿se parecen de verdad? — porque si en toda la historia no hay nada como lo de ahora, veinte ventanas de acuerdo no valen nada.
Por eso, junto a la confianza verás «Parecido de los análogos», en porcentaje, con una frase debajo que dice qué significa y que se pone en ámbar cuando baja del 80 %. La confianza es el producto de las dos cosas: mucho acuerdo entre análogos que no se parecen a lo de hoy da una cifra baja, y con razón.
Las analogías buenas no se tocan; las flojas se desinflan, que es lo que debían haber hecho siempre. Un apunte sobre dónde está puesta la raya: buscando entre miles de barras siempre aparece algo razonablemente parecido — medido sobre @ES, @GC y SPY, el parecido cae entre el 74 % y el 97 % —, así que un listón teórico «del 0 al 100» no habría actuado nunca. Éste reparte dentro del rango real.
No es una estrategia ni un backtest. El Pattern Miner responde por un momento concreto: qué ha pasado históricamente después de figuras como ésta. No recorre la serie tomando decisiones ni produce una curva de resultados, y su confianza no es una probabilidad de acierto — es una medida de cuánto se fía de sus propios análogos. Úsalo para formar una hipótesis; para saber si esa hipótesis gana dinero está el resto del programa.
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