Criterio de Ranking
El criterio de ranking determina qué estrategias entran al top-N durante el Testeo Masivo. No se trata solo de ordenar: el criterio decide cuáles se retienen y cuáles se descartan cuando la lista está llena. Elegir el criterio incorrecto produce resultados engañosos. La tabla de resultados se ordena automáticamente por el criterio elegido (puedes reordenar pulsando cualquier cabecera).
Win%
Porcentaje de trades ganadores. Simple e intuitivo. Problema: con MaxAnd=2 o 3, muchas estrategias disparan muy pocas veces y obtienen Win% altos por azar (ej. 8 aciertos de 10 = 80% con muy poca significancia estadística). Estas estrategias basura llenan el top-N desplazando a las realmente buenas.
Profit Factor
Ganancias brutas / Pérdidas brutas. Penaliza estrategias que solo aciertan por suerte: una estrategia con pocos trades y PF=3 probablemente gana poco en absoluto. Recomendado para MaxAnd=2-3: es más resistente al overfitting que Win% porque incorpora el tamaño de las operaciones.
Bº Neto %
Suma acumulada de retornos porcentuales por trade. Premia estrategias con muchos trades positivos (frecuencia × magnitud). Útil cuando buscas estrategias de alta frecuencia. Las de pocos trades difícilmente dominan aunque tengan PF alto.
Bº Neto $
Beneficio neto en moneda (puntos × valor del punto − comisiones). Equivalente a Bº Neto % pero escalado al instrumento real. Necesita que Val.Punto y Comisión estén correctamente configurados.
MaxAnd=1: Win% o ProfitFactor.
MaxAnd=2-3: usa ProfitFactor + MinTrades ≥ 30 para evitar estrategias de pocas operaciones con Win% inflado.
Rango TP/SL: Bº Neto $ da una imagen más completa al incluir la magnitud de los movimientos.
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