Gestión de Indicadores
Un solo sitio para todo lo que tiene que ver con los indicadores: consultar qué hace cada uno y decidir con qué valores empieza. Se abre en Indicadores → Gestionar Indicadores y tiene dos vistas.
Catálogo
La ficha de cada indicador: su fórmula, qué mide, el dibujo del patrón cuando lo tiene y una guía de cuándo usarlo. Es la vista para aprender, no para tocar nada — los parámetros del pie son de sólo lectura.
Configuración
La rejilla con los valores por defecto de los 78 indicadores: fuente, período, desplazamiento, operadores, umbral, disponibilidad y candado. Estos valores los hereda todo el programa: el Laboratorio, Génesis, el Escáner de Edge y el Walk-Forward empiezan con ellos.
Un indicador, no sus resultados
Las Bandas de Bollinger no son tres indicadores: son uno con tres líneas, y las tres comparten fuente y período porque son el mismo cálculo. Por eso aparecen como una sola entrada, con una insignia que dice cuántas líneas gobierna. Lo que cambies se aplica a todas: descuadrarlas es imposible.
Bollinger Bands 3 → BB_Upper · BB_Mid · BB_Lower
Lo mismo con el Canal de Keltner, el Canal de Donchian, el MACD y el Estocástico. Los nombres de las líneas siguen existiendo: puedes escribir BB_Upper(C,20) en el editor AQ y en los exports aparecen igual que siempre.
El chip ⇆ — cruce entre líneas
Por defecto, las líneas de un mismo indicador sólo se comparan entre sí cuando comparten configuración: BB_Upper(20) con BB_Lower(20), no con BB_Lower(35).
El chip levanta esa restricción. No es que las demás carezcan de sentido —un canal corto que despega por encima de uno largo dice algo— pero por cada cruce con lectura hay decenas triviales, y el coste no es pequeño:
El problema no es el tiempo de cálculo: es que con 461 millones de pruebas se encuentra algo espectacular por puro azar. Es exactamente lo que mide el módulo PBO/DSR. Mira el contador de combinaciones antes de lanzar.
Período y Desplazamiento no son lo mismo
El tamaño de la ventana. Lowest(C,20) mira veinte velas, y siempre termina en la de hoy.
Cuántas velas hacia atrás se lee. Lowest(C,20)[1] mira esas veinte terminando en la vela anterior.
La distinción importa más de lo que parece, porque hay una familia entera de estrategias que sólo se puede expresar con el desplazamiento: la rotura de canal.
Close > Highest(C,20)[1]
// Con [0] no se cumple JAMÁS: Highest incluye la vela de hoy,
// así que Close nunca puede superarlo.
CLOSE, OPEN, HIGH y LOW no tienen período: son un solo valor por vela, no hay ventana que ensanchar. Su único parámetro es el desplazamiento, y por eso sus columnas Tipo y Período aparecen en «—». Un rango 0 a 5 en CLOSE genera CLOSE[0], CLOSE[1] … CLOSE[5]: el mismo precio en seis momentos distintos.
Disponible
Al apagarlo, el indicador deja de ofrecerse en el Laboratorio, Génesis, el Escáner y el Mentor. Las estrategias ya guardadas que lo usen siguen funcionando: sólo desaparece de la oferta.
Candado 🔒
Impide excederse de los rangos de período y umbral en el Laboratorio. Fuente y operadores quedan libres: ahí no hay valores absurdos, sólo decisiones. Una SMA de 30.000 sobre 6.686 barras no devuelve nada, y no da error que lo avise.
Modificados ●
El chip junto al contador dice cuántas entradas difieren de fábrica en la categoría que estás viendo, y con un clic deja sólo esas. La flecha de cada fila la devuelve a su valor original.
Los valores por defecto son un punto de partida
El catálogo viene ajustado indicador a indicador, pero son sugerencias, no obligaciones: en el Laboratorio puedes cambiar cualquiera para ese barrido concreto sin tocar la configuración general. Y al revés, lo que fijes aquí lo heredan todos los módulos, incluidos los que no muestran esos ajustes —Génesis o el Escáner de Edge—, así que este es el sitio donde una decisión se aplica a todo el programa.
Las cuatro series leen su propio precio
HIGH[3] devuelve el máximo de hace tres velas, no el cierre. Parece obvio, pero es el sitio donde un motor de backtest puede equivocarse sin dar la cara: si las cuatro series devolvieran lo mismo, los números seguirían siendo coherentes entre el backtest y los exports, y nada chirriaría.
El síntoma tampoco ayudaría: las condiciones entre dos series dejarían de cumplirse nunca —HIGH > LOW sería CLOSE > CLOSE, siempre falso—, así que esas estrategias no aparecerían jamás en los resultados y no habría ningún error que lo delatara. Sólo su ausencia.
El umbral admite el cero
Un umbral de 0 a 0 es ahora una petición legítima, y es el uso canónico de varios indicadores: el cruce por cero del MACD, del Momentum, del ROC o del TRIX. En Momentum y TRIX es además el único umbral con sentido, porque están en unidades de precio: un «30» significa 30 puntos en un índice y 30 dólares en una acción — no es la misma pregunta.
Esto arregla también los patrones de vela, que valen 1 ó 0: antes llegaban al Laboratorio pidiendo Doji = 30, una condición que no se cumple jamás. Consumían combinaciones y devolvían cero operaciones sin avisar. Lo mismo con los filtros de calendario (DayOfWeek 0..6, HourOfDay 0..23).
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