Dentro de la barra: los datos de 1 minuto
Una barra solo dice cuatro precios: apertura, máximo, mínimo y cierre. Si en la misma barra se tocan tu take profit y tu stop loss, no dice cuál fue primero. Tampoco si una orden Stop se llenó antes o después de tocar el mínimo. A estas barras las llamamos dudosas.
Huecos. Si la barra abre ya más allá de tu stop o de tu objetivo, no hay duda: la operación sale en la apertura, como en un bróker real. El stop sale peor que su nivel y el objetivo, mejor. Pasa sobre todo en intradía, donde cada sesión abre con hueco respecto al cierre anterior. En la barra en que entras no se aplica, porque su apertura es anterior a tu entrada.
Sin más datos, AniQuant supone lo peor: gana el stop. Pero si el mercado tiene datos de 1 minuto, puede mirarlos y saber lo que pasó de verdad. Vale para todo el programa: Laboratorio, Génesis, Walk-Forward, Performance, Portafolio, Mapa TP/SL…
Dónde se elige
En Configuración → Dentro de la barra, con dos opciones: Mirar los datos de 1 minuto cuando el mercado los tenga o Suponer siempre lo peor (gana el stop). Se aplica al momento a todo lo que calcules después.
De dónde salen los minutos
Del propio mercado: si en el Quote Manager el instrumento tiene una serie de 1 minuto (por ejemplo, @ES 1 Minuto.bin), el diario, el de 90 minutos y el de 5 minutos la usan solos. Si no está dada de alta, se busca por el nombre junto al fichero: @ES DIARIO.bin → @ES 1 Minuto.bin.
Sin sorpresas: solo se usan minutos que cuadran
- ·Retroajuste. Un fichero de 1 minuto de un futuro continuo puede ir desplazado en precio respecto al diario (en el @ES, 67,75 puntos). AniQuant calcula ese desfase barra a barra y lo corrige solo. Si el ajuste es proporcional (acciones), usa el factor.
- ·Zona horaria. Si los minutos se exportaron con otro ajuste de hora (una hora por delante, por ejemplo), lo detecta con una muestra de barras y lo corrige.
- ·Barra a barra. Los minutos de una barra solo se usan si su máximo y su mínimo cuadran con los de la barra. Si no (un día con datos distintos, un mercado barajado, un tramo sin minutos), en esa barra se supone lo peor, como siempre.
- ·El mismo minuto. Si los dos niveles se tocan dentro del mismo minuto, sigue sin saberse: gana el stop.
- ·Lo que no cambia. Las señales, los niveles de TP, SL, trailing y break-even, y los precios de entrada y salida son los mismos. Solo cambia qué se tocó antes.
Con TP y SL del 2-5 %, las barras dudosas son el 0,01-0,3 % de las operaciones: el resultado cambia menos del 1 % y el barrido no se nota más lento.
Con TP y SL del 1 % en el NQ diario, el 4 % de las operaciones son dudosas y en casi la mitad se tocó antes el objetivo. Suponer lo peor se comía tres cuartas partes del resultado.
En la barra de llenado, el peor caso daba por perdida la operación si la barra tocaba el SL, aunque ese mínimo fuera anterior al llenado. Con stops ajustados es lo que más cambia.
Cómo saber qué se ha usado
La Performance lo dice en la fila Dentro de la barra: «1 minuto: 31 barras dudosas resueltas», «Este mercado no tiene datos de 1 minuto: 6 barras dudosas con el peor caso» o «Peor caso: 37 barras dudosas». Si dos ordenadores dan resultados distintos con la misma estrategia, mira primero este ajuste.
Coste: en la CPU, prácticamente nada con stops normales. En la GPU, del 0 al 15 % más de tiempo de barrido con stops normales y del 20 al 45 % con stops muy ajustados, que es justo donde los minutos más cambian el resultado. Con los minutos, la CPU y la GPU dan exactamente lo mismo.
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