Resultados hipotéticos de un backtest con datos históricos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
El constructor
Consciente de la correlación por construcción
El Constructor de Cartera selecciona estrategias como lo haría un asignador de capital: añadiendo con avidez la candidata que más mejora la cesta mientras mantiene la correlación por pares bajo tu tope. El retorno/drawdown (Calmar) se calcula por estrategia y para la cesta combinada — la diversificación se mide, no se supone.
El vigilante
¿Sigue vivo el filo?
El Monitor de Salud del Edge sigue la equidad forward de cada estrategia desplegada contra su banda de expectativa Monte Carlo. Verde, ámbar, rojo: rindiendo según lo esperado, degradándose, o estadísticamente rota. La disciplina más dura del trading — retirar un filo muerto — convertida en un semáforo.